Donner aux étudiants et aux cadres les outils pour mesurer, anticiper et décider face aux chocs géopolitiques — de l'économétrie causale au stress-test opérationnel.
Chaque cours repose sur la littérature de recherche la plus récente. Les étudiants lisent les articles originaux, répliquent les résultats et confrontent les méthodes. L'exigence intellectuelle est non négociable.
Chaque concept théorique est illustré par un cas réel issu de l'expérience CAPS, des missions de conseil ou de la recherche en cours. Le détroit d'Ormuz, la dette zambienne, les tarifs américains : les étudiants travaillent sur des données et des problèmes vivants.
L'objectif n'est pas de transmettre des recettes mais de construire l'autonomie analytique. L'étudiant doit pouvoir, seul, identifier un problème, collecter les données pertinentes, choisir la méthode adaptée et interpréter les résultats avec prudence.
Le régime économique international qui prévalait depuis Bretton Woods se fragmente. Les entreprises, les institutions et les analystes qui fonctionnent avec les cadres d'avant ne sont pas équipés pour ce qui vient. Ces formations transmettent les méthodes quantitatives et les cadres analytiques nécessaires pour lire le signal géopolitique et le convertir en décision économique.
Taxonomie des risques, sources de données, grilles de lecture. Du GPR Index aux signaux faibles. Introduction pour analystes non spécialisés.
Scoring du risque géopolitique par maillon. Application aux chaînes d'approvisionnement critiques et au secteur défense. Cas BITD.
Adapter les stress-tests bancaires au risque géopolitique des PME. Scénarios calibrés, canaux de transmission, données réelles.
Restructuration de l'aide internationale. Implications pour les investisseurs et opérateurs dans les pays émergents.
Sources, méthodes, outils. Du scan quotidien au tableau de bord automatisé. Inspiré du système Vigie.
Modélisation de scénarios à horizon 18 mois. Arbres de décision, Monte Carlo, calibration sur événements historiques.
Trois dispositifs et trois outils, inspirés des pratiques de Penn State, Columbia, Michigan et de la Fed de Saint-Louis, adaptés à l'enseignement de la géoéconomie quantitative.
Outil de simulation paramétrable où les étudiants pilotent un pays face à des chocs géopolitiques calibrés (embargo énergétique, sanctions, flight-to-safety). Politique monétaire et budgétaire sous contrainte, arbitrage inflation-croissance en temps réel. Production d'un rapport de politique macroéconomique évalué. Complété par un comité de sanctions role-play avec briefs classifiés par rôle (États-Unis, UE, pays cible, entreprises).
Travaux dirigés R/Python sur données réelles : SAFE de la BCE (337K observations), indice GPR, AidData, FRED. Les étudiants répliquent des résultats publiés, puis testent leurs propres scénarios — scoring d'exposition PME, mesure d'impact d'un choc tarifaire, cartographie des vulnérabilités par maillon de chaîne d'approvisionnement. Chaque lab produit un output publiable.
L'IA génère un policy brief sur un sujet de cours (sanctions russes, aide chinoise). L'étudiant doit le déconstruire avec les données empiriques et les modèles vus en cours. Évalué sur la qualité de la critique, pas du brief. Protocole structuré : évaluer les biais, identifier les erreurs factuelles, corriger avec des sources primaires. Développement de la GenAI literacy comme compétence professionnelle.
Le système de veille géopolitique Vigie, développé en interne, sert de support pédagogique live. En séance : identifier un signal faible, le contextualiser, produire une analyse structurée et une recommandation en 45 minutes. L'exercice simule le rythme opérationnel d'un analyste en cellule de crise.
Sur 3 à 4 semaines stratégiques par cours, la théorie est assimilée en amont (vidéos, lectures, modules IA). Le présentiel est intégralement réservé aux data labs, simulations de crise et résolution de cas. Inspiré de l'approche FRED-based de la Fed de Saint-Louis et de CORE Econ.
Policy briefs, notes d'alerte sous contrainte de temps, rapports de simulation, mémoires appliqués. Les étudiants produisent des outputs professionnels évalués sur leur utilité opérationnelle — un directeur politique lirait-il ce résultat, et en ferait-il quoi ? Formats calibrés sur les standards CAPS, OCDE et think tanks.
Sujets de mémoire proposés pour Master 2 et co-encadrements doctoraux. Chaque thème est adossé à des données disponibles et s'inscrit dans un axe de recherche établi.
Mesurer l'impact des régimes de sanctions sur les prix d'actifs, la volatilité et les effets de contagion entre marchés actions et obligataires. Données Bloomberg + OFAC timelines.
Comment les banques traitent-elles les PME de la BITD ? Tension entre contraintes ESG et impératif de souveraineté industrielle. Données FARE + enquêtes sectorielles.
Modèle de gravité des flux de minerais critiques (cobalt, lithium, terres rares) avec l'alignement géopolitique comme variable de friction. Données Comtrade HS-6 + indices d'alliance.
Les transferts diaspora compensent-ils la contraction de l'aide bilatérale après un coup d'État ? Cas Mali, Burkina, Niger. Données OCDE-CAD + Banque mondiale remittances.
Analyse PPML des instruments de voisinage (ENI, IPA) : les allocations suivent-elles la proximité géographique ou les signaux d'alignement politique ? Données DG NEAR.
Les coups d'État augmentent-ils l'investissement étranger dans le pétrole et les mines via les anticipations de corruption ? Données fDi Markets + V-Dem.
Former à la mesure du risque géopolitique, c'est investir dans la capacité décisionnelle de demain.