Teaching Lab · Économétrie appliquée

GeoRisk Data Labs

Quatre laboratoires interactifs pour maîtriser les méthodologies économétriques de pointe en macro-finance, à partir d'articles publiés dans les meilleures revues (AER, QJE, Econometrica, JoE, REStat).

4 labs interactifs HTML + Chart.js Scripts R téléchargeables M1 / M2

« The best way to learn econometrics is to do econometrics. »

— Angrist & Pischke, Mastering 'Metrics (2014)

Lab 01 M1

Local Projections et chocs géopolitiques

Estimez des fonctions de réponse impulsionnelle (IRF) par la méthode des projections locales de Jordà (2005), appliquée au GPR Index de Caldara & Iacoviello (2022). Analysez l'impact des chocs géopolitiques sur les marchés financiers, la volatilité et les prix de l'énergie.

Local Projections IRF Newey-West HAC GPR Index

Jordà (2005) AER · Caldara & Iacoviello (2022) AER

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Lab 02 M1 / M2

Connectedness financière et spillovers

Construisez et interprétez une matrice de connectedness de Diebold & Yılmaz (2009, 2014) à partir de données macro-financières. Visualisez le réseau de transmission des chocs entre marchés et identifiez les transmetteurs et récepteurs nets pendant les crises.

VAR FEVD généralisée Network Analysis Rolling Window

Diebold & Yılmaz (2009) EJ · Diebold & Yılmaz (2014) JoE · Pesaran & Shin (1998)

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Lab 03 M2

Event Study et DiD modernes

Maîtrisez les méthodes DiD de dernière génération : TWFE naïf versus Callaway & Sant'Anna (2021), Sun & Abraham (2021), décomposition de Bacon, et analyse de sensibilité Rambachan & Roth (2023). Application aux sanctions européennes contre la Russie.

Staggered DiD TWFE vs CS Bacon Decomposition HonestDiD

Callaway & Sant'Anna (2021) JoE · de Chaisemartin & D'Haultfœuille (2020) AER · Rambachan & Roth (2023) RES

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Lab 04 M2

Pass-Through de change et variables instrumentales

Apprenez la méthodologie IV/2SLS à travers le pass-through des taux de change aux prix d'importation. Instrumentation par les surprises de politique monétaire (Nakamura & Steinsson 2018) et test du paradigme de la monnaie dominante (Gopinath 2020).

2SLS / IV Weak Instruments Stock-Yogo DCP

Nakamura & Steinsson (2018) QJE · Gopinath et al. (2020) AER · Stock & Yogo (2005)

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Approche pédagogique

Chaque lab est conçu comme un parcours guidé en 4-5 phases : contexte théorique, exploration des données, estimation interactive, diagnostics, et export des résultats. Les données sont intégrées directement dans la page — aucune installation requise.

Articles top-journal

Basé sur des publications AER, QJE, JoE, REStat, Econometrica

Données réalistes

Séries calibrées sur les données publiques (FRED, BIS, ECB)

Code R fourni

Scripts R téléchargeables avec packages fixest, did, vars, AER

Conception et développement : Eric Gabin Kilama · FERDI · CERDI

Ces labs sont distribués à des fins pédagogiques. Les données sont simulées ou agrégées à partir de sources publiques.